Основные подходы к анализу валютных рисков

Веренич, Н.К.; Сидская, О.В.; Verenich, N.; Sidskay, O.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://rep.polessu.by/handle/123456789/20880

Title:	Основные подходы к анализу валютных рисков
Other Titles:	Basic approaches to the analysis of currency risk
Authors:	Веренич, Н.К. Сидская, О.В. Verenich, N. Sidskay, O.
Keywords:	валютный риск волатильность оценка уровня валютного риска методика оценки анализ риск-менеджмент VaR анализ currency risk volatility assessment of the level of currency risk estimation procedure analysis risk management VAR analysis
Issue Date:	2013
Citation:	Веренич, Н.К. Основные подходы к анализу валютных рисков / Н.К. Веренич, О.В. Сидская // Вестник Забайкальского государственного университета: теоретический и научно-практический журнал. – 2013. – № 4 (95). – С. 134-141.
Abstract:	Изменения валютных курсов бывают настолько значительны, что задача оценки валютного риска и минимизации негативных последствий влияния валютных курсов приобретает особую значимость. В статье описывается система, построенная на основе реализации метода Монте-Карло для анализа рисков и управления валютным портфелем.
Description:	Changes in exchange rates may be so great that the problem of estimating the currency risk and minimize the negative consequences of the exchange rate is of particular importance. The paper describes a system built on the basis of the implementation of the Monte Carlo risk analysis and management of the currency portfolio.
Appears in Collections:	Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Verenich_N.K_Osnovnye_podkhody_k_analizu_valiutnykh_riskov.pdf		2.32 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record

Digital Repository Of Polessky State University

Digital Repository
Of Polessky State University