Моделирование динамики комплексного индекса Шанхайской фондовой биржи

Abstract

Сегодня общество предъявляет высокие требования к методам государственного регулирования фондовых рынков, включая диагностику влияния регулятивных органов на развитие фондовых бирж. Поэтому целью статьи стала оценка влияния деловой активности на развитие Шанхайской фондовой биржи. Для достижения цели проведен анализ статистической информации Народного банка Китая, Национального бюро статистики Китая и Шанхайской фондовой биржи за период 2015-2020 гг., применен корреляционно-регрессионный анализ. В результате выведена модель оценки влияния изменений процентной ставки, обменного курса и биржевой активности на динамику комплексного индекса Шанхайской фондовой биржи, что может стать заделом для дальнейшей разработки модели регулятивного воздействия на деятельность фондовых бирж.