Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/33093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радкевич, Ю.С. | - |
dc.contributor.author | Рай, И.А. | - |
dc.contributor.author | Бухтик, М.И. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T07:03:32Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12T07:03:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Радкевич, Ю. С. Применение анализа временных рядов для прогнозирования продаж на примере ОАО «Милкавита» / Ю. С. Радкевич, И. А. Рай, М. И. Бухтик // SCI-ARTICLE.RU. - 2024. - № 134. - С. 44-49. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/33093 | - |
dc.description | The article discusses the methods of time series analysis used to predict sales of the open joint stock company «Milkavita», with an emphasis on the use of moving average and exponential smoothing models. | ru |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются методы анализа временных рядов, применяемые для прогнозирования продаж ОАО «Милкавита», с акцентом на использование моделей скользящей средней и экспоненциального сглаживания. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | прогноз | ru |
dc.subject | прибыль | ru |
dc.subject | метод скользящей средней | ru |
dc.subject | метод экспоненциального сглаживания | ru |
dc.subject | временной ряд | ru |
dc.subject | forecast | ru |
dc.subject | profit | ru |
dc.subject | moving average method | ru |
dc.subject | exponential smoothing method | ru |
dc.subject | time series | ru |
dc.title | Применение анализа временных рядов для прогнозирования продаж на примере ОАО «Милкавита» | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Primenenie_analiza.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.