Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/15524
Название: | Цена на нефть марки Brent: в поисках эффективного рынка |
Другие названия: | Crude oil Prices Brent: Searching for an Efficient Market |
Авторы: | Янковский, И.А. Yankouski, I.A. |
Ключевые слова: | эффективный рынок мартингал цена на нефть марка Brent модель авторегрессии структурные сдвиги efficient market martingale oil price Brent autoregression model structural changes |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Пинск : Полесский государственный университет |
Библиографическое описание: | Янковский, И. А. Цена на нефть марки Brent: в поисках эффективного рынка / И. А. Янковский // Экономика и банки : научно-практический журнал. - 2019. - № 1. - С. 125-134. |
Аннотация: | В статье рассматриваются модели авторегрессии для анализа динамики цен на сырую нефть марки Brent. Цель исследования заключалась в проверке гипотезы об эффективном рынке при биржевой торговле нефтью. В исследовании были применены эконометрические методы анализа временных рядов. Основной предпосылкой исследования являлось то, что при наличии спекулятивной составляющей именно фундаментальные показатели совокупного спроса и предложения на нефтяном рынке оказывают основное влияние на ценообразование. Исследование показало, что для квартальных данных цены на нефть марки Brent модель эффективного рынка работает. То есть для долгосрочного прогнозирования цены могут быть использованы модели авторегрессии первого порядка. В случае краткосрочного прогнозирования цен на нефть марки Brent модель эффективного рынка неприменима. The article discusses auto regression models to analyze Brent crude oil price fluctuations. The purpose of the study was to test the hypothesis of an efficient exchange market to trade in oil. In the studies, econometric methods were applied to analyze time series. In the presence of a speculative component, the fundamental indicators of aggregate demand and supply in the oil market have the main influence on pricing, which was the main prerequisite for the research study. The findings showed that an efficient market model works out on the price of Brent crude in the quarterly term run. That is, first-order auto regression models can be used in the long-term price prediction. In the case of short-term Brent crude oil price forecasting, the effective market model is not applicable. |
Располагается в коллекциях: | № 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
15IaNKOVSKII_I.A_Tsena_na_neft'_marki_Brent_v poiskakh_effektivnogo_rynka.pdf | 748.67 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.