Нечеткие множества и прогнозирование ликвидности банка

Abstract

В данной статье рассматривается построение прогнозов разрыва ликвидности банка на основе экспертных оценок погашения вновь возникающих требований и обязательств в форме нечеткого треугольного числа и варианты интерпретации полученных результатов. Внедрение в автоматизированные банковские системы модуля по определению величины разрывов ликвидных средств на основе предполагаемого подхода к оценке состояния ликвидности позволит получить инструмент для оптимального управления ликвидностью банка.